Вадим Ким: «Скелетов в шкафу» Банка развития Казахстана нет

В свое время «Банк Развития Казахстана» (БРК) накопил балласт проблемных займов, доля которых в объеме ссудного портфеля превышала 40% (на конец 2012 года). В 2014 году БРК избавился от этого балласта, переуступив права требования по неработающим займам своей «сестре» по холдингу «Байтерек» — «Инвестиционному фонду Казахстана» (ИФК). До сегодняшнего дня банку удается выдержать качество выданных кредитов на фоне кратного роста портфеля. Важная роль в этом деле отведена системе риск-менеджмента.

«Куда смотрят риски?», «Нет ли «скелетов в шкафу» банка?» — с этими и другими вопросами «Курсив» обратился к заместителю председателя правления БРК Вадиму Киму.

— Как «рисковики» банка взаимодействуют с «кредитчиками» и находят баланс между стремлением минимизировать риски и необходимостью исполнять планы по финансированию проектов?

— Вы затрагиваете очень интересный вопрос. Эта «война» между «кредитчиками» и «рисковиками» на самом деле исходит из того, что не всегда в организации есть единое понимание стратегических целей. В БРК цель для всех сотрудников одна – мы находим интересные и жизнеспособные проекты, направленные на диверсификацию нашей экономики и стараемся поддержать их. И в этом смысле «рисковики» не являются стоп-фактором, а скорее выступают помощником и советником «кредитчиков».

ЕАБР подтвердил свое участие в финансировании строительства газопровода «Сарыарка»

— Каким образом стандарты МСФО-9 отразились на деятельности БРК? Что изменилось в связи с этими нововведениями в подходах банка к оценке рисков?

— Внедрение нового стандарта — это первый и огромный шаг по «объединению» риск менеджмента и МСФО. Ранее у нас была отдельно управленческая отчетность, отражающая отчетность по рискам, и финансовая отчетность — в соответствии с МСФО. Внедрение нового стандарта потребовало интеграцию этих двух компонентов. Последние два года мы работали над тем, чтобы выстроить эту взаимосвязь. Для БРК важны все три направления МСФО 9: само признание, начисление провизий и учет хеджирования. Мы пересмотрели бизнес-процессы с точки зрения совершенствования внутреннего контроля и разработали необходимую методологию для корректного отражения транзакций в финансовой отчетности.

Добавить в заметки чтобы посмотреть позже?

Чтобы узнавать о свежих записях укажите email:

— Учитываются ли банком при рассмотрении проектов валютные риски. Как именно?

— Есть два вида валютных рисков. Первый риск — классический, когда мы предоставляем клиенту финансирование в валюте, и у него отсутствует валютная выручка. В таких случаях мы пытаемся убедить клиента, что ему необходимо рассмотреть возможность финансирования долгосрочного проекта в национальной валюте. Возможно, в краткосрочной перспективе это будет дороже из-за ставки вознаграждения. Тем не менее, в долгосрочной перспективе экономика проекта может оказаться более благоприятной. Если клиент все-таки отказывается, и мы понимаем, что валютный риск значительный, то мы отказываем в выдаче кредита.

ЕАБР разместил на KASE облигации на 50 млрд тенге

Второй вид валютного риска – контрактный. В основном оборудование в рамках проектов закупается за рубежом, и производство, поставка и монтаж занимает продолжительное время — зачастую более года. За этот период может измениться валютный курс. Все это накладывает определенный валютный риск на окупаемость проекта. В результате может сложиться ситуация, когда клиент не сможет обслуживать свои обязательства. В таких случаях банк рассматривает структуру сделки и может помочь клиенту управлять валютным риском.

— Каково сейчас качество кредитного портфеля БРК, доля неработающих займов? Нет ли «скелетов в шкафу»? Будет ли и далее банк, как это было в 2014 году, использовать практику передачи проблемных займов в другие институты развития в структуре холдинга «Байтерек»?

— Качество кредитного портфеля БРК на сегодняшний день хорошее. Доля неработающих займов с просрочкой платежей свыше 90 дней в валовом кредитном портфеле составляла на конец первого квартала 2,41%. Что касается «скелетов в шкафах», в банке таких «шкафов», где мы храним «скелеты», нет. То есть менеджмент банка не скрывает от заинтересованных пользователей информации реальную картину, связанную с наличием проблемных активов. В этой связи хочу проинформировать, что в рамках межбанковского кредитования БРК столкнулся с дефолтами со стороны «КазИнвестБанка» и «Дельта банк». Общая сумма проблемной задолженности по этим двум банкам составляет 21,8 млрд тенге, что существенным образом не влияет на качество кредитного портфеля.

Утренняя сессия: нацвалюта ослабла до 335,40 тенге за доллар

Что касается финансирования инвестиционных проектов, то здесь доля неработающих займов также незначительная — 2-3%. Однако нужно учитывать, что выдаваемые банком займы долгосрочные (в среднем 7-10 лет), а финансируемые проекты зачастую технически и технологически сложны в исполнении и требуют качественного участия всех заинтересованных лиц (подрядчиков, акционеров, менеджмента компании и т. д.). Все это несет повышенные риски для банка. Поэтому мы всегда готовы к тому, что тот или иной проект может стать проблемным, перестать генерировать денежные потоки.

Хотел бы также отметить, что в настоящее время в портфеле БРК нет «кандидатов» на передачу в ИФК, тьфу-тьфу (стучит по столу), надеюсь, что к такой практике больше не придется возвращаться.

— Раз уж заговорили о межбанковском кредитовании, какие риски оно несет для БРК? Будет ли банк менять подходы в этом направлении с учетом текущей ситуации в финансовом секторе страны?

— Чем отличается финансирование проекта и финансирование банка? При рассмотрении проекта, мы создаем такую структуру финансирования, которая обеспечивает разумную гарантию по созданию актива на балансе клиента. В этом случае, у нас есть доступ к информации, и мы видим проект «изнутри», т.е. насколько он проработан (ТЭО, ПСД, контракты с поставщиками и подрядчиками, финансовая модель и т.д.), и каково качество его денежных потоков.

Когда мы финансируем коммерческие банки, мы предоставляем им фондирование для создания активов. Однако мы не видим качество этих активов, поскольку доступ к информации о реальном положении дел в банках ограничен финансовой отчетностью, периодической отчетностью перед Национальным банком, информацией, предоставляемой международными рейтинговыми агентствами. И здесь я хотел бы обратить внимание на то, что мы видим существенную активизацию деятельности регулятора по расчистке балансов БВУ, созданию требований к системе управления рисками и внутреннего контроля в банках. Качество банковского надзора значительно возросло.

Что касается второй части вопроса, здесь бы я хотел отметить, что в целом банковский сектор никогда не стоит на месте, и всегда происходят движения то вверх, то вниз. Успеть вовремя поймать момент и отреагировать, принять необходимые корректирующие меры – это и есть часть системы управления рисками. В свою очередь, мы постоянно держим руку на пульсе и смотрим, что происходит на макроэкономическом уровне, в Казахстане, в банковском секторе, и в зависимости от изменений принимаем те или иные действия. Наши действия могут быть как на уровне стратегии (к примеру, в части изменения нашего риск аппетита по отношению к банкам второго уровня с тем или иным рейтингом), так и на операционном уровне (к примеру, в части совершенствования подходов по анализу финансового состояния банков).

— Как выглядит идеальный заемщик, который будет соответствовать всем требованиям риск-менеджмента БРК? Существуют ли вообще такие заемщики?

— На самом деле таких клиентов не существует. Любой клиент для банка ценен в первую очередь потому, что несет какую-то бизнес-идею. Исходя из нашего мандата, эта бизнес-идея является важной для развития экономики страны. Самое главное — это понимание клиентом того, что проект жизнеспособный и качественно проработанный. Такой проект для банка интересен.